Крупномасштабные археологические исследования древних культур области начались во второй половине 1930-ых годов. Советский археолог Василий Шишкин стал главным исследователем города Варахша в 1937 году. Однажды на участке Шишкин заметил что-то напоминающее схему комнат здания на поверхности холма на восток от цитадели. Это выглядело многообещающим, и первый участок раскопок был определен именно в том месте, где были обнаружены остатки комнат. Одна из комнат оказалась заполненной фрагментами декоративной и фигуративной декоративной штукатурки в раннем (что тогда считали Сасанидским) стиле. Эти открытия стали настоящей археологической сенсацией. Именно так дворец Варахша стал самым первым монументальным зданием Согдианы, которое было исследовано современными учеными.